Métodos propõem mudança no cálculo do seguro agrícola
Estudo sugere que taxas mal calculadas podem desestimular as vendas e causar prejuízos às seguradoras.
Métodos alternativos para determinar o valor dos seguros de produtividade e faturamento agrícola são apresentados em pesquisa da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz (Esalq) da USP, em Piracicaba. No estudo, a comparação com as metodologias atuais sugere que os seguros de produtividade e faturamento superfaturam as taxas cobradas dos segurados, o que desestimula as vendas. No caso do seguro de faturamento, que não leva em conta a influência da cotação do dólar, as taxas são subestimadas, ignorando os riscos, o que pode dar prejuízo às seguradoras.
O trabalho da pesquisadora Gislaine Vieira Duarte utilizou dados sobre a produtividade de soja nos municípios de Cascavel, Castro, Guarapuava, Palmeira e Toledo (Paraná). Para estabelecer o valor do seguro de produtividade, foram utilizadas distribuições de parâmetros que capturam a simetria, a assimetria e a bimodalidade dos dados sobre produtividade de soja no Brasil. “Essas distribuições permitem identificar características geralmente encontradas em cultivos brasileiros e que devem ser levadas em consideração para obter um prêmio justo e mais preciso do seguro”, ressalta.
Para a precificação do seguro de faturamento é necessário encontrar a distribuição entre variáveis como a produtividade de soja e preço de mercado da cultura, feita com um método estatístico que calcula função de distribuição conjunta e a estrutura de dependência entre elas. “A análise foi realizada sob dois enfoques: o bidimensional, que leva em consideração as variáveis produtividade de soja e preços futuros da soja negociado em reais”, relata a pesquisadora, “e o tridimensional, que leva em consideração a produtividade de soja, preços futuros (em dólares) e a cotação do dólar”. Além disso, em ambas as abordagens são realizados o cálculo e a estimação das taxas do prêmio de seguro de faturamento e sua comparação com as taxas aplicadas pelo mercado segurador brasileiro.
Taxas
No caso do seguro de produtividade e faturamento (tridimensional), os resultados sugerem que as taxas cobradas pelas seguradoras estão superfaturadas quando comparadas com a metodologia apresentada. “A superestimação da taxa dificulta a expressiva venda de seguros no Brasil, além de atrair agricultores com maiores riscos, fortalecendo o problema de seleção adversa”, destaca Gislaine.
No caso do seguro de faturamento (bidimensional), em que a precificação tradicional não leva em consideração a influência do câmbio (dólar) na modelagem, as conclusões do estudo indicam que as seguradoras subestimam os valores das taxas do seguro. “Isto pode levar a uma perda grande para a seguradora, pois esta pode estar considerando um risco muito menor do que deveria ser levado em consideração”, aponta a pesquisadora.
O estudo é descrito na tese de doutorado de Gislaine, orientada pelo professor Vitor Augusto Ozaki, do Departamento de Economia, Administração e Sociologia, e defendida no último dia 15 de agosto. A pesquisa foi realizada no Programa de Pós-Graduação em Estatística e Experimentação Agronômica da Esalq.
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